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周一国内A股市场承接上周五跌势继续走弱,上证指数小幅低开之后随即呈现振荡整理走势,午盘后一度翻红,但涨势未能持续,临近尾盘,市场出现加速下跌走势,指数跌破3100点整数关口,最终收报3092.98点。同时,期指四个品种全部收跌,截至收盘,IF、IH、IC及IM主力合约分别下跌1.85%、1.63%、1.58%及1.58%。基差方面,IF、IH及IC主力合约保持升水状态,分别升水5.25、3.91、4.02点,IM主力合约则由升水转为贴水3.37点。
量能方面,期指持仓显著下滑,四个品种当日共计增仓30055至902072手。同时,期指各品种持仓均有不同程度增加,其中IF增仓将近一万手,持仓升至257458手,IH增仓9338手,持仓升至147022手,IC增仓8291手,持仓升至298711手,IM增仓2462手,持仓升至198881手。
持仓方面,与上周五相比,期指各品种前20席位持仓(下称主力) 均有所上升。具体来看,IF多头主力增仓4843手(交易所公布合约8月21日与8月18日主力持仓总和的差值,下同),空头主力增仓4071手,净空持仓降至49069手;IH多头主力增仓5632手,空头主力增仓5394手,净空持仓降至32093手;IC多头主力增仓6288手,空头主力增仓4924手,净空持仓降至4371手;IM多头主力增仓1356手,空头主力增仓1209手,净空持仓降至9246手。
具体席位方面,伴随指数波动增大,IF多数席位持仓均有明显变化。多头方面,申银万国席位多头增仓402手,净多持仓增至1341手;南华期货席位多头增仓558手,净多持仓升至5580手;中信建投席位多头增仓494手,净多持仓升至2060手。与此同时,浙商期货、光大期货等席位多头持仓则有所回落。空头方面,广发期货席位空头增仓1343手,净空持仓升至11616手;中银期货席位空头增仓707手,持仓升至11173手;中金期货席位空头增仓330手,持仓升至10465手。
图为IF多空主力持仓
总体来看,交割结束后,期指持仓显著回升,同时各品种主力也呈现明显增仓态势。整体来看,市场短期累积较大跌幅,同时各品种净空持仓有所下滑,预计期指短期或止跌企稳。(作者单位:永安期货)